¿Puedo agregar un archivo descargable que no tengo alojado en mi servidor (descarga remota)?

Sí, es una función que se puede activar en los parámetros globales: "Activar descarga remota". Luego, puedes agregar un archivo remoto como cualquier otro archivo local (ambos se pueden combinar), definir un título, una URL para el archivo y un tipo de extensión (para el icono, zip, xls, etc.).